16 ноября 2021 г. состоится научный онлайн-семинар Лаборатории макроэкономического прогнозирования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте Российской Федерации «О робастном тестировании тренда в данных».  

В докладе будет представлен простой подход для робастного тестирования функции тренда во временном ряде в условиях неопределенности порядка интегрирования ошибок. Предлагаемый подход основан на асимптотической нормальности оценки коэффициента при тренде и использует подход на основе t-статистик, предложенный в Ibragimov and Muller (2010), основанный на разбиении выборки. Результаты Монте-Карло демонстрируют, что подход имеет корректный размер на конечных выборках и благоприятные характеристики мощности для всех рассмотренных процессов порождения данных. Предлагаемый подход устойчив к очень общим предположениям об ошибках, включая различные формы нестационарной волатильности и тяжелых хвостов. 

На семинаре будут обсуждены следующие вопросы: 

• как тестировать на тренд вне зависимости от типа интегрированности ошибок; 
• как применить подход на основе t-статистик для тестирования гипотезы об отсутствии линейного тренда в данных; 
• каковы свойства на конечных выборках предложенного метода.