16 ноября
2021

16 ноября 2021 г. состоится научный онлайн-семинар Лаборатории макроэкономического прогнозирования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте Российской Федерации «О робастном тестировании тренда в данных».  

Основной докладчик:
А.А. Скроботов - кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник Лаборатории макроэкономического прогнозирования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.
Дискуссант: Ибрагимов Рустам (Imperial College Business School, Professor of Finance and Econometrics). 

В докладе будет представлен простой подход для робастного тестирования функции тренда во временном ряде в условиях неопределенности порядка интегрирования ошибок. Предлагаемый подход основан на асимптотической нормальности оценки коэффициента при тренде и использует подход на основе t-статистик, предложенный в Ibragimov and Muller (2010), основанный на разбиении выборки. Результаты Монте-Карло демонстрируют, что подход имеет корректный размер на конечных выборках и благоприятные характеристики мощности для всех рассмотренных процессов порождения данных. Предлагаемый подход устойчив к очень общим предположениям об ошибках, включая различные формы нестационарной волатильности и тяжелых хвостов. 

На семинаре будут обсуждены следующие вопросы: 

  • как тестировать на тренд вне зависимости от типа интегрированности ошибок; 
  • как применить подход на основе t-статистик для тестирования гипотезы об отсутствии линейного тренда в данных; 
  • каковы свойства на конечных выборках предложенного метода.
РЕГИСТРАЦИЯ
 
Рабочий язык: русский
Дата: 16 ноября 2021 года
Время: 12:00 
Формат:  с применением онлайн-платформы
Доступ: Ссылка для подключения будет направлена накануне проведения зарегистрированным участникам
Контакты: Булатова Елена Александровна,
руководитель Группы организационного обеспечения научных мероприятий
Отдела организации научно-исследовательских работ
Управления координации государственного задания РАНХиГС
e-mail: