18 июля в Президентской академии состоится семинар по теме «Устойчивые методы при тяжелохвостности и нелинейной зависимости: предсказуемость доходностей акций, регрессия волатильности и прочее», организованный Лабораторией макроэкономического прогнозирования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС.
С докладом выступит доцент Университета Тулуза 1 Капитолий, Тулузская Школа Экономики (Toulouse 1 Capitole University, TSE) Джихён Ким (Jihyun Kim). Г-н Ким получил Ph.D. в университете Индианы в 2014 г. Его исследовательские и преподавательские интересы лежат в областях эконометрической теории, временных рядов и финансовой эконометрики. Недавние работы Джихён Кима посвящены описанию долгосрочного поведения моделей в непрерывном времени для финансовых временных рядов.
Основные вопросы, которые будут освещены в ходе семинара, посвящены использованию нелинейной IV оценки для разработки устойчивых методов:
- Устойчивые статистические выводы для предсказательной регрессии;
- Оценивание причинных параметров для причинных и непричинных авторегрессий;
- Регрессия волатильности с тяжелыми хвостами.
Время: 18 июля, 11.00-13.00.
Место: Москва, Пречистенская наб., д. 11, лофт 22.
Контакты для регистрации
Антон Скроботов
Телефон: +7 905 520-48-10
Email: