18 июля 2019 года в РАНХиГС состоялся научный семинар Лаборатории макроэкономического прогнозирования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Академии по теме «Устойчивые методы при тяжелохвостности и нелинейной зависимости»

С докладом выступил Джихён Ким (Jihyun Kim), доцент Университета Тулуза 1 Капитолий, Тулузская Школа Экономики (Toulouse 1 Capitole University, TSE).

Основные вопросы, которые были освещены в ходе семинара, посвящены использованию нелинейной IV оценки для разработки устойчивых методов.

Доклад Джихён Кима состоял из описания трех его последних работ, в которых использовались IV оценки для получения устойчивых статистических выводов, в том случае, когда не выполняются стандартные предположения о конечности моментов. Было показано, как нарушение этих условий влияет на полученные статистическое выводы. Одним из решений данной проблемы является использование инструментальной оценки, которая позволяет получить состоятельность (если ее нет) и асимптотическую нормальность, если стандартные предположения о моментах нарушаются.

Новые подходы демонстрируются для решения трех задач: тестирование гипотезы об отсутствии предсказуемости в предсказательной регрессии; оценивание причинных параметров для причинных и непричинных авторегрессий; оценивание параметров в регрессия волатильности. Было отмечено, что ценой устойчивости выводов является более низкая мощность статистических тестов.