Выполненные исследования

Структурное подразделение: Лаборатория структурных исследований (Косарев А.Е.)

Руководитель работ: Косарев Андрей Евгеньевич - к.э.н., заведующий Лабораторией структурных исследований

Сроки выполнения:  2015 год

Описание работы:

• описана общая схема построения системы мониторинга. В число финансовых институтов и финансовых рынков, отражаемых в мониторинге, включены: НПФ, страховые организации, ПИФ (УК), фондовый рынок, облигационный, денежный и валютный рынки;
• исследованы особенности российской системы каналов межсекторальной трансляции системных рисков, специфики природы и источников таких рисков в имеющихся секторах российского финансового рынка;
• описаны используемые в работе источники данных, и проведён анализ состояния небанковских финансовых организаций;
• построены и описаны синхронные индикаторы различных типов кризисов, выявлены кризисные периоды для небанковских финансовых институтов и финансовых рынков;
• построены и описаны опережающие кризисные индикаторы.

Основная цель исследования: Разработка системы мониторинга финансового рынка, нацеленной на выявление и мониторинг системных рисков на финансовом рынке и на создание системы раннего обнаружения кризисных явлений.  

Основные фундаментальные и прикладные задачи, решаемые в рамках исследования:

• исследование особенностей российской системы каналов межсекторальной трансляции системных рисков, специфики природы и источников таких рисков в имеющихся секторах российского финансового рынка при обособлении российского финансового рынка и при его взаимосвязи с внешним финансовым рынком;
• анализ возможностей и вероятности мультиплицирования рисков в связи с одновременным функционированием финансовых институтов на различных секторах финансового рынка, а также анализ возможностей предотвращения межсекторальной трансляции рисков;
• определение системы исходных данных для мониторинга финансового рынка и системы раннего выявления кризисных явлений, а также  их источники;
• осуществление разработки методологии сбора данных для расчета параметров мониторинга финансового рынка, индикаторов финансовой стабильности с учетом рекомендаций Международного валютного фонда и иных международных организаций;
• разработка общей концепции комплексной системы мониторинга российского финансового рынка, включающей подсистемы мониторинга состояния и динамики развития всех секторов финансового рынка, выявления и мониторинга системных рисков на российском финансовом рынке и подсистему раннего выявления и предупреждения кризисных явлений и предотвращения межсекторальной трансляции системных рисков.