Структурное подразделение: Лаборатория математического моделирования экономических процессов (Полбин А.В.)
Руководитель работ: Зубарев Андрей Витальевич - к.э.н., с.н.с., Лаборатория математического моделирования экономических процессов, ИПЭИ
Сроки выполнения: 2019 год.
Актуальность исследования: В 2013 году Банк России принял решение качественно изменить свою регуляторную деятельность посредством ужесточения контроля над банковской системой, а также взяли курс на снижение числа банков. Такое ужесточение политики денежных властей привело к большому количеству отзывов банковских лицензий, число банков за данный период сократилось практически вдвое. Отзывы лицензий происходили не только по формальным показателям, но и за сомнительные операции. Важно понять, насколько Банк России опирается в своей деятельности на данные банковских балансов и можно ли предсказывать вероятность дефолта/отзыва лицензии у банка, основываясь лишь на публично доступных данных.
Основная цель исследования: Систематизация современных теоретических обоснований банковских дефолтов и выявление основных факторов банковских дефолтов в период 2013-2018 гг., основываясь на доступных данных о банковских балансах.
Основные фундаментальные и прикладные задачи, решаемые в рамках исследования:
- Систематизация современных теоретических подходов к изучению банковских дефолтов и кризисов;
- Обзор отечественного и зарубежного опыта по использованию различных эконометрических моделей для оценки и прогнозирования вероятности банковских дефолтов;
- Анализ макроэкономического окружения, важного для функционирования банковского сектора;
- Формулирование содержательных гипотез о возможных факторах банковских дефолтов в изучаемом периоде;
- Статистическая проверка сформулированных гипотез и выявление основных факторов банковских дефолтов на основе данных банковских балансов;
- Анализ регуляторной политики Банка России и формулирование рекомендаций для денежных властей на основе построенных моделей, а также формулирование рекомендаций банкам по повышению эффективности менеджмента.