Структурное подразделение: Лаборатория математического моделирования экономических процессов (Полбин А.В.)
Руководитель работ: Полбин Андрей Владимирович - к.э.н., зав. научно-исследовательской лабораторией, Лаборатория математического моделирования экономических процессов, ИПЭИ
Сроки выполнения: 2019 год.
Актуальность исследования: События конца 2014 года, когда экономический кризис сопровождался переходом Банка России к режиму таргетирования инфляции и гибкого курсообразования, ознаменовали кардинальные изменения в динамических характеристиках российских макроэкономических показателей. Это ставит под сомнения применимость эмпирических моделей, оцененных на более ранних периодах времени, для построения прогнозов и аналитической поддержки решений органами власти в области экономической политики. В частности, почти никто не ожидал столь масштабной девальвации рубля в 2014 году, а в 2015-2016 гг. все ожидали более глубокий спад ВВП. Это обосновывает актуальность построения моделей с переключением режимов.
Основная цель исследования: Построение и оценка DSGE модели и моделей временных рядов для российской экономики с переключениями в режимах для прогнозирования и структурного анализа.
Основные фундаментальные и прикладные задачи, решаемые в рамках исследования:
- Обзор отечественного и зарубежного опыта по построению и оценке DSGE моделей с переключением режимов.
- Обзор отечественного и зарубежного опыта по построению моделей временных рядов с переключением режимов.
- Спецификация DSGE модели для описания российских макроэкономических показателей в условиях высокой зависимости от условий торговли и наличия переключений в режимах экономической политики.
- Разработка альтернативных спецификаций моделей временных рядов с переключением режимов, актуальных для описания российской действительности.
- Анализ и подготовка статистических данных для эмпирического исследования.
- Оценка параметров разработанных моделей с переключением режимов и идентификация дат, в которые происходили анализируемые переключения.
- Структурный анализ на основе оцененных моделей и построение прогнозов.