Структурное подразделение: Лаборатория математического моделирования экономических процессов (Полбин А.В.)
Руководитель работ: Полбин Андрей Владимирович - к.э.н., зав. научно-исследовательской лабораторией, Лаборатория математического моделирования экономических процессов, ИПЭИ
Сроки выполнения: 2019 год.
Актуальность исследования: Российские макроэкономические временные ряды подвержены постоянным структурным изменениям, которые обусловлены либо изменениями в методологии, либо изменениями в экономической политике. Такие структурные изменения приводят к тому, что макроэкономические показатели оказываются несопоставимыми на отдельных отрезках времени. В данных условиях перспективным является оценка байесовских моделей временных рядов в новом режиме, когда в качестве априорного распределения для параметров нового режима будут использоваться оценки максимального правдоподобия из старого режима, либо оценка байесовских моделей авторегрессии с меняющимися во времени параметрами.
Основная цель исследования: Построение и оценка байесовских векторных авторегрессионных моделей и векторных моделей коррекции ошибок для российской экономики для прогнозирования и структурного анализа.
Основные фундаментальные и прикладные задачи, решаемые в рамках исследования:
- Обзор отечественного и зарубежного опыта по построению и оценке байесовских моделей временных рядов для прогнозирования и структурного анализа.
- Построение байесовской VECM модели для ВВП, потребления и инвестиций РФ для прогнозирования и структурного анализа в условиях нового режима экономической политики.
- Оценка классических байесовских VAR моделей большой размерности для прогнозирования широкого набора отечественных макроэкономических показателей.
- Построение и оценка байесовских моделей ненаблюдаемых компонент для индексов промышленного производства РФ для декомпозиции их на трендовую, циклическую и сезонную компоненты
- Построение прогнозов динамики индексов промышленного производства.