Структурное подразделение: Лаборатория исследований международной торговли (Кнобель А.Ю.)
Руководитель работ: Кнобель Александр Юрьевич - к.э.н., зав. научно-исследовательской лабораторией, Лаборатория исследований международной торговли, ИПЭИ
Сроки выполнения: 2019 год.
Актуальность исследования: С распространением в экономической практике больших (как по количеству наблюдений, так и по числу переменных) наборов данных традиционный эконометрический анализ зачастую оказывается неспособным эффективно использовать всю доступную информацию, а методы машинного обучения не пригодны для анализа причинно-следственных связей. Попытки объединения данных подходов предпринимались давно, однако существовавшая на тот момент статистическая теория была непригодна для формального анализа их свойств. Современное развитие теории сделало такой анализ возможным, однако успешность применения методов машинного к оценке большинства эконометрических моделей, используемых на практике, ещё не изучена.
Основная цель исследования: Разработка и анализ эконометрических методов, позволяющих исследовать причинно-следственные связи с применением микроэконометрических моделей высокой размерности.
Основные фундаментальные и прикладные задачи, решаемые в рамках исследования:
- Исследование применимости существующих методов оценивания структурных параметров эконометрических моделей высокой размерности на реальных экономических данных, таких как данные об экспортной активности российских фирм.
- Разработка методов, позволяющих применять современные эконометрические оценки, основанные на методах машинного обучения, в моделях прикладной эконометрики, например, в моделях эндогенных выборок и моделях меры склонности.
- Разработка программного кода, позволяющего реализовывать существующие и разработанные оценки на потенциально больших объемах данных.
- Сопоставление результатов применения существующих традиционных и современных методов анализа с разработанными, в том числе на реальных об экспортной активности российских фирм.