Структурное подразделение: Лаборатория структурных исследований
Руководитель работ: Зубов Сергей Александрович, Старший научный сотрудник, Кандидат экономических наук
Сроки выполнения: 2023 год.
Актуальность исследования: В условиях открытости экономик внешние шоки оказывают значительное влияние как на развитие мировой банковской системы в целом, так и на функционирование национальных банковских систем, в частности. Для нейтрализации негативных последствий и обеспечения устойчивого развития кредитных организаций Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) осуществляет внедрение единых стандартов в сфере банковского регулирования, для этого организация разрабатывает директивы и рекомендации, которые находят своё отражение в национальных законодательствах, в т.ч. в России, являющейся участником глобальных экономических процессов.Актуальность темы обусловлена ростом уровня рисков в банковской системе из-за ухудшения геополитической ситуации в начале 2022 г. Управление всеми видами финансовых и нефинансовых рисков, осуществляемое менеджментом российских коммерческих банков и регулируемое Центральным банком РФ, происходит в соответствии со стандартами, принципами и методологией БКБН. Стандарты и методы управления банковскими рисками непрерывно развиваются в рамках БКБН, тем самым способствуя повышению качества банковского риск-менеджмента. На протяжение нескольких лет Базельский комитет регулярно публикует обновленные подходы для расчета рисков с усовершенствованной методологией, а также различные варианты реализации стандартов на национальном уровне. Управление рисками банковской системы осуществляется ЦБ РФ на основании Положения N 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")", а также указаний, регулирующих внутренние процедуры оценки достаточности капитала (ВПОДК), которые также основаны на Базельских принципах и методиках оценки: № 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" и № 3883-У "О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы".Обострившиеся в 2022 г. геополитические проблемы постепенно активизируют трансформацию мирового денежного порядка, а также системы расчетов и валютных отношений. Существенные изменения претерпит глобальное банковское регулирование на основе стандартов капитала; согласно текущим планам БКБН в 2023 г. ожидаются изменения ряда правил (пересмотр системы оценки кредитных, рыночных и операционных рисков, корректировка кредитной оценки (CVA), пересмотр подхода IRB и др.); более того под влиянием последних событий в мировой политике возможно принятие новых решений.Стабильность национальной финансовой системы России будет во многом определяться процессом адаптации российских банков к новым требованиям БКБН и способностью ЦБ РФ внедрять новые стандарты в соответствии с меняющимися внешними и внутренними условиями.Вопросы глобального регулирования банковского капитала тесно сопряжены с развитием мировой экономики, эволюцией мирохозяйственного механизма и последствиями глобализации для национальных финансовых систем. В то же время исследование механизмов глобального регулирования банковского капитала носит междисциплинарный характер в силу того, что многие виды банковских рисков, учитываемых при регулировании банковского капитала, имеют нефинансовый характер и нередко связаны с воздействием различных политических, социальных, экологических и других факторов.
Основная цель исследования: Целью исследования является анализ и оценка механизмов глобального регулирования банковского капитала и их влияния на устойчивость российского банковского сектора в условиях глобального финансового кризиса
Основные фундаментальные и прикладные задачи, решаемые в рамках исследования: Для достижения обозначенной цели исследования были поставлены следующие задачи:выявление ключевых проблем и трендов развития мировой банковской системы;классификация основных банковских шоков и каналов воздействия на российский банковский сектор;оценка эффективности мер Банка России для стабилизации банковской системы страны в т.ч. эффективности набора применяемых макропруденциальных инструментов;подготовка рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства по регулированию банковской деятельности для приведения его в соответствие с международными стандартами банковского надзора.