Структурное подразделение: Лаборатория структурных исследований
Руководитель работ: Зубов Сергей Александрович, к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Лаборатория структурных исследований, ИПЭИ
Сроки выполнения: 2021 год.
Актуальность исследования: Эпидемия короновируса, падение мировых цен на нефть, замедление развития мировой экономики оказали существенное негативное влияние на российскую экономику. Прежде всего, в кризисе оказались сфера услуг и отдельные сектора промышленности. Банковский сектор был в первой половине 2020 года в относительно стабильном состоянии, однако угроза кризиса плохих долгов и банкротства ряда банков сохраняется. В этих условиях органы банковского надзора и регулирования, а также менеджмент кредитных институтов вынуждены постоянно совершенствовать традиционные подходы к оценке финансовых рисков и разрабатывать новые методы их обнаружения на ранней стадии. В этой связи всё больше внимания уделяется разнообразным методикам стресс-тестирования, способным определить области уязвимости отдельных направлений банковской деятельности и банковской системы в целом.
Основная цель исследования: Исследование устойчивости национальной банковской системы в условиях снижения экономической активности и реализации антикризисных мероприятий.
Основные фундаментальные и прикладные задачи, решаемые в рамках исследования:
- Исследование структуры финансовых потоков в условиях падения экономической активности.
- Оценка возможной нагрузки просроченной задолженности на банковскую систему.
- Оценка возможных изменений макропруденциального надзора в целях стабилизации банковской системы.
- Провести оценку существующих методов надзорного стресс-тестирования. Методы стресс-тестирования позволяют регулятору осуществлять превентивные меры стабилизации банковского сектора при проведении контрциклического регулирования или нейтрализации кризисных явлений в финансовой сфере.