Структурное подразделение: Центр математического моделирования экономических процессов
Руководитель работ: Зубарев Андрей Витальевич, Заведующий научно-исследовательской лабораторией, Кандидат экономических наук
Сроки выполнения: 2023 год.
Актуальность исследования: Рост инфляции в большинстве регионов мира в 2021 году, связанный с восстановлением мировой экономики после сильнейшего спада в 2020, не обошёл стороной и Россию. Последовавший рост процентных ставок и неопределённость из-за роста инфляционных ожиданий являются негативным фактором как для экономики в целом, так и для банковской системы. Однако после этого с конца февраля 2022 года ситуация значительно усугубилась вводом беспрецедентного количества санкций, ударивших по значительной части отечественной экономики и конкретно по банковскому сектору. Из-за сохраняющейся неопределённости оценка финансовой устойчивости российских банков, а также построение соответствующих прогнозов для различных метрик банковской устойчивости, представляется актуальной и важной задачей, так как стабильность банковской системы является одним из необходимых условий стабильности всей экономики.
Основная цель исследования: Оценка факторов и прогноз устойчивости российских банков с помощью динамической панели.
Основные фундаментальные и прикладные задачи, решаемые в рамках исследования:
1. Провести анализ современной эмпирической литературы, касающейся различных факторов устойчивости коммерческих банков
2. Провести анализ методов построения прогнозов на основе динамических панельных моделей
3. Провести анализ текущего состояния российского банковского сектора
4. Построить прогнозы на основе различных эконометрических спецификаций
5. Осуществить выбор наилучшей модели
6. Построить стресс-тест российской банковской системы с использованием выбранной модели