Структурное подразделение: Центр математического моделирования экономических процессов
Руководитель работ: Зубарев Андрей Витальевич, Заведующий научно-исследовательской лабораторией, Кандидат экономических наук
Сроки выполнения: 2023 год.
Актуальность исследования: Российская экономика является частью мировой экономики не только в смысле торговых потоков, но также и в контексте интеграции российского финансового рынка в мировой. В связи с этим внешние шоки могут распространяться на российскую экономику в том числе и через канал финансового рынка. Глобальная модель векторной авторегрессии позволяет охватить многие регионы мира, что даёт возможность корректно специфицировать шоки мировой экономики и другие внешние шоки с учётом межстрановых зависимостей, а включение в неё финансового сектора позволяет не только рассматривать влияние внешних финансовых шоков на отечественную экономику, но и наблюдать трансмиссию других типов шоков через финансовый рынок. К ключевым внешним шокам относятся шоки спроса и предложения нефти, шоки спроса в крупных экономиках мира, шоки мировой процентной ставки и др. Помимо структурного анализа, актуальность построенной модель обусловлена возможностью проводить сценарный анализ с целью получения краткосрочных и среднесрочных прогнозов ключевых российских макроэкономических показателей в условии ограничения торговых потоков и экономических санкции, наблюдаемых уже сейчас. Также интересным вопросом является моделирования влияния санкций и торговых ограничений на экономику ЕС и других крупных партнёров.
Основная цель исследования: Анализ влияния внешних шоков на российскую экономику и построение прогнозов динамики российских макроэкономических переменных в рамках модели глобальной векторной авторегрессии.
Основные фундаментальные и прикладные задачи, решаемые в рамках исследования:
1. Провести систематизацию современных теоретических и эмпирических подходов к изучению влияния глобальных и локальных шоков на экономику
2. Сформулировать содержательные гипотезы о значимости влияния отдельных глобальных и локальных шоков на экономики с учётом их трансмиссии через канал финансового рынка
3. Построить глобальную модель векторной авторегрессии с отдельно выделенным финансовым сектором
4. Провести статистическую проверку сформулированных гипотез
5. Построить сценарные прогнозы развития экономик в условиях различных видов экономической политики
6. Построить сценарии развития российской экономики и экономик торговых партнёров при различных вариантах ограничений во внешнеэкономических связях