Структурное подразделение: Центр математического моделирования экономических процессов
Руководитель работ: Полбин Андрей Владимирович, Директор научно-исследовательского центра, Кандидат экономических наук
Сроки выполнения: 2023 год.
Актуальность исследования: Прогнозирование макроэкономических показателей является неотъемлемым элементом при выработке эффективных мер экономической политики для стабилизации делового цикла, для стимулирования экономического роста, для своевременной поддержки уязвимых слоев населения, для предотвращения развития пузырей на финансовых рынках. Важной проблемой при разработке прогнозных моделей является их нестабильность - модели, продемонстрировавшие успехи в прогнозировании на отдельных периодах времени, терпят крах при прогнозировании на последующих временных промежутках и уступают в качестве прогнозирования моделям, ранее демонстрировавшим посредственные способности в прогнозировании. Данная проблема характерна как для зарубежных экономик, так и для российской экономики. Объяснением этому могут являться как изменения в проводимой экономической политике в стране, так и изменения в условиях функционирования экономики. Например, в последние годы все больше усиливается санкционный фактор в функционировании российской экономики, что, по-видимому, будет приводить к серьезным изменениям в динамических характеристиках и взаимосвязях российских макроэкономических показателей. В этих условиях перспективным инструментарием для прогнозирования динамики отечественной экономики может являться подход прогнозирования с помощью моделей с меняющимися во времени параметрами. Данные модели активно развиваются в зарубежной литературе и демонстрируют определенные успехи в прогнозировании. Современные модели с меняющимися параметрами способны идентифицировать как изменения в значениях коэффициентов модели, так и идентифицировать смену в релевантных предикторах (в некоторый момент времени может произойти смена подмножества предикторов для целевой переменной).
Основная цель исследования: Разработка комплекса моделей с меняющимися во времени параметрами для прогнозирования ключевых макроэкономических показателей российской экономики.
Основные фундаментальные и прикладные задачи, решаемые в рамках исследования:
- Провести анализ и систематизацию литературы;
- Определить спецификацию моделей с меняющимися во времени параметрами для прогнозирования ключевых макроэкономических показателей российской экономики;
- Подготовить и проанализировать статистические данные;
- Провести оценку специфицированных моделей с меняющимися во времени параметрами для прогнозирования ключевых макроэкономических показателей российской экономики;
- Провести анализ прогностических свойств разработанных моделей в сравнении с простыми бенчмарками.