Структурное подразделение: Лаборатория математического моделирования экономических процессов
Руководитель работ: Зубарев Андрей Витальевич, к.э.н, старший научный сотрудник, Лаборатория математического моделирования экономических процессов , ИПЭИ
Сроки выполнения: 2021 год.
Актуальность исследования: Данное исследование посвящено анализу возможности банковской системы и отдельных банков выдерживать крупные внешние макроэкономические шоки. Это представляет собой особую актуальность ввиду наблюдаемого глобального экономического кризиса (вызванного пандемией), способного существенным образом подорвать стабильность банковской системы, как посредством реализовавшихся валютных рисков, так и в дальнейшем за счёт роста просроченной задолженности по кредитам, вызванной существенным снижением благосостояния экономических агентов. В исследовании будут рассмотрены различные причины банковских дефолтов, в том числе характерные для периодов экономических кризисов. Также важным является вопрос оценки эффективности крупных госбанков и оценки качества ведения банковской деятельности банков, прошедших процедуру финансового оздоровления АСВ и ЦБ РФ, так как именно эти структуры могут потребовать докапитализации в кризисный период за счёт бюджета. Существенный интерес представляет оценка балансового капитала банков с учётом скрытых убытков, которые могут возникать, в том числе, и в кризисные периоды. Построение системы раннего оповещения позволит выработать инструмент для предотвращения развития негативной ситуации в отдельных банках.
Основная цель исследования: Теоретический анализ причин банковских дефолтов и построение вероятностных моделей, способных прогнозировать вероятность дефолтов банков с учётом негативных макроэкономических шоков
Основные фундаментальные и прикладные задачи, решаемые в рамках исследования:
- Систематизация современной теоретической и эмпирической литературы, касающейся влиянию макроэкономических шоков на устойчивость банков;
- Рассмотрение экономических и неэкономических причин отзыва банковских лицензий, так как первые приобретают существенно большую актуальность во время экономических кризисов;
- Построение стресс-теста банковской системы, который позволит оценить величину возможных шоков, которые способны выдержать отдельные банки и российская банковская система в целом;
- Построение эконометрических моделей вероятности банковского дефолта с учётом влияния внешних макроэкономических шоков;
- Провести оценку эффективности крупных госбанков и оценку качества ведения банковской деятельности банков, прошедших процедуру финансового оздоровления АСВ и ЦБ РФ;
- Оценка балансового капитала банков с учётом скрытых убытков.