Структурное подразделение: Лаборатория математического моделирования экономических процессов (Полбин А.В.)
Руководитель работ: Зубарев Андрей Витальевич, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, Лаборатория математического моделирования экономических процессов, ИПЭИ
Сроки выполнения: 2020 год.
Актуальность исследования: в 2013 году Банк России принял решение качественно изменить свою регуляторную деятельность посредством ужесточения контроля над банковской системой (сюда относится как контроль над состоянием банков, так и над проведением незаконных операций), а также взяли курс на снижение числа банков. Такое ужесточение политики денежных властей привело к большому количеству отзывов банковских лицензий, число банков за данный период сократилось практически вдвое. При этом отзывы лицензий происходили не только по причине несостоятельности банков и нарушения некоторых нормативов, но и из-за проведения сомнительных операций. В связи с этим встаёт актуальный вопрос, насколько Банк России опирается в своей регуляторной деятельности на данные банковских балансов и можно ли в таком случае заранее предсказывать вероятность дефолта/отзыва лицензии у банка, основываясь лишь на публично доступной информации о банковских балансах. В частности, важно также понять, как различаются факторы банковских дефолтов в зависимости от причины отзыва лицензии.
Основная цель исследования: дифференциация формальных причин отзывов банковских лицензий (отмывание денег/финансовая несостоятельность и др.) и соответственное разделение факторов, оказывавших влияние на дефолт банка в зависимости от формальной причины дефолта. Это важно разделения и структурирования надзора за банковской системой. Для решения поставленной задачи необходимо сконструировать базу данных на основе месячной статистики по банковским балансам, публикуемой Банком России, с необходимым уровнем агрегирования переменных. Именно эта база данных содержит данные по оборотам по некоторым статьям баланса, которые могут играть ключевую роль в предсказании дефолтов. Также необходимо составить базу данных по отзывам лицензий с классификацией формальных причин отзывов. Ещё одной важной задачей является дифференцирование факторов дефолта по размеру банка, так как с точки зрения устойчивости банковской системы и недопущения системного кризиса особый интерес представляют крупный банки. Важной задачей также является оценка эффективности отдельных банков с помощью построенных эмпирических моделей, что позволит оценить действия Банка России по надзору за этими банками и проанализировать качество построенных моделей.
Основные фундаментальные и прикладные задачи, решаемые в рамках исследования:
- Систематизация современных теоретических и эмпирических подходов к изучению банковских дефолтов и кризисов;
- Обзор отечественного и зарубежного опыта по использованию различных эконометрических моделей для оценки и прогнозирования вероятности банковских дефолтов;
- Анализ макроэкономического окружения, важного для функционирования банковского сектора, в том числе мер денежно-кредитной и регуляторной политики Банка России;
- Формулирование содержательных гипотез о возможных факторах банковских дефолтов в изучаемом периоде, в том числе связанных с макроэкономическим окружением;
- Построение вероятностных моделей, в том числе с включёнными макроэкономическими переменными;
- Статистическая проверка сформулированных гипотез и выявление основных факторов банковских дефолтов на основе данных банковских балансов;
- Анализ регуляторной политики Банка России и формулирование рекомендаций для денежных властей на основе построенных моделей, а также формулирование рекомендаций банкам по повышению эффективности менеджмента.