Структурное подразделение:  Лаборатория макроэкономического прогнозирования

Руководитель работ:  Турунцева Марина Юрьевна, Заведующий научно-исследовательской лабораторией, Кандидат экономических наук

Сроки выполнения: 2023 год.

Актуальность исследования: В настоящее время российская и мировая экономика сталкиваются с серьезными вызовами. Крайне сложная геополитическая ситуация и санкционное давление на экономику России, а также набирающий обороты энергетический кризис и потенциальный кризис цен на продукты питания делают крайне важным построение адекватных прогнозов цен на энергоносители, продукты питания, а также металлы как потенциальные «тихие гавани». В зарубежной литературе уже есть работы, посвященные моделированию динамики цен на сырьевые товары и построению их прогнозов (см., например, [Bernard и др., 2008; Bowman, Husain, 2004; Gargano, Timmermann, 2014; Wang, Liu, Wu, 2020]). В данных работах для целей прогнозирования применяется широкий спектр моделей: от обычных линейных регрессий до более сложных моделей, включающих в себя как макроэкономические, так и технические показатели: так в работе [Wang, Liu, Wu, 2020] было показано, что последние позволяют получить более качественные прогнозы. Кроме того, вполне целесообразным представляется рассмотрение моделей, учитывающих возможное наличие в данных структурных сдвигов при построении прогнозов (см., например, [Maheu, Gordon, 2008; Boot, Pick, 2017]).

Основная цель исследования: Изучить методы моделирования динамики цен на сырьевые товары и возможность построения их прогнозов при потенциальном наличии структурного сдвига в данных.

Основные фундаментальные и прикладные задачи, решаемые в рамках исследования:

1. Изучение литературы по моделированию динамики и прогнозированию сырьевых цен.

2. Сбор релевантных статистических данных.

3. Эмпирический анализ динамики цен на сырьевые товары и анализ качества их прогнозов.