База данных по факторам корпоративных облигаций представлена единым файлом в формате CSV. 

В таблице содержится премия по каждому фактору в пересчёте на среднегодовые значения, а также средний спред доходности к погашению между факторными портфелями по доходности к погашению за период 2010-2020 гг.

 

Премия по фактору, п.п.

Спред между факторными портфелями, п.п.

Рыночная премия КО

0.5839

1.1449

Премия за кредитный риск КО

1.1685

0.2215

Премия за дюрацию КО

-0.0958

0.3342

Премия КО малых компаний

1.9956

0.8626

Премия КО компаний малой капитализации

0.1682

0.6110

Премия ВДО

1.3665

0.5995

Премия КО непубличных компаний

0.8757 0.5991

Премия КО частых компаний

0.8338 0.7751

Источник: расчеты авторов по данным Cbonds и Bloomberg