База данных по факторам корпоративных облигаций представлена единым файлом в формате CSV. 

В таблице содержится премия по каждому фактору в пересчёте на среднегодовые значения, а также средний спред доходности к погашению между факторными портфелями по доходности к погашению за период 2010-2019 гг.

 

Премия по фактору, % годовых

Спред между факторными портфелями, %

Рыночная премия КО

1.4696

1.1938

Премия за кредитный риск КО

1.0658

0.1973

Премия за дюрацию КО

-0.3207

0.3152

Премия КО малых компаний

1.9584

0.7666

Премия КО компаний малой капитализации

0.0903

0.6335

Премия ВДО

1.0888

0.6257

Источник: расчеты авторов по данным Cbonds и Bloomberg