Печать
Андрей Зубарев, старший научный сотрудник  Лаборатории математического моделирования экономических процессов, на конференции «8th RCEA Macro-Money-Finance Workshop», проводившейся 17-18 мая в Римини, Италия, представил доклад «How Factors of Real Exchange Rate Dynamics Affect Real GDP in Russia: A SVARX Approach».  

Представленное исследование посвящено анализу основных источников макроэкономической флуктуации в российской экономике. В качестве инструментария используются функции импульсных откликов и историческая декомпозиция переменных по шокам в рамках модели структурной векторной авторегрессии.  

В работе показывается, что помимо динамики нефтяных цен, очевидно оказывавшей существенное влияние на все макроэкономические показатели в России, важную роль в динамике реального ВВП играл эффект Баласса-Самуэльсона. Особенно явно данный положительный эффект Баласса-Самуэльсона наблюдался в период восстановительно роста после кризиса 1998 года, тогда как негативный эффект можно было наблюдать в период после 2011 года, характеризовавшийся замедлением темпов роста российской экономики, а также введением экономических санкций против России.