Печать
4 апреля 2017 к.э.н., заведующий Лабораторией математического моделирования экономических процессов ИПЭИ Андрей Полбин в рамках серии экспертных лекций ведущих исследователей Академии познакомил студентов с основными методами по декомпозиции временных рядов на перманентную составляющую и компоненту делового цикла.

На лекции также была представлена авторская методика выделения циклической компоненты для выпуска экономики с высокой зависимостью от экспорта нефти. На первом шаге из временного ряда логарифма ВВП удаляется нестационарная компонента, состоящая из детерминированного тренда со структурными сдвигами и конъюнкурной компоненты, характеризующей долгосрочное влияние нефтяных цен на экономику.

На втором шаге из стационарного остатка с помощью спектрального фильтра выделяются компоненты делового цикла с периодичностью колебаний от 6 до 32 кварталов. Данная методика была апробирована для временного ряда ВВП России. Согласно полученным результатам на периоде 2014-2016 гг. компонента делового цикла была нулевой, а не отрицательной, как могут говорить альтернативные подходы. 

В рамках предложенного метода декомпозиции волатильность циклической компоненты выпуска РФ значительно снизилась, разрыв выпуска колеблется в диапазоне приблизительно около  4%, что согласуется с классическими представлениями в литературе о деловом цикле.

Презентация  «Методы декомпозиция ВВП на перманентную и циклическую компоненты. Пример применения для России»