22 и 24 сентября 2020 научные сотрудники Лаборатории математического моделирования экономических процессов ИПЭИ РАНХиГС Никита Фокин и Мария Кириллова выступили с докладами в рамках VII Международной конференции Modern Econometric Tools and Applications – META2020.

В докладе Н.Фокина (Estimation of the demand, supply and monetary policy shocks impacts on main Russian macroeconomic variables using the BVAR model with sign restrictions) рассматривалась модель байесовской векторной авторегрессии для российской экономики на данных реального ВВП, дефлятора ВВП и цен на нефть в качестве экзогенной переменной, выступающей прокси переменной для условий торговли. Наряду с воздействием шоков цен на нефть в рамках модели оценивалось влияние шоков спроса и предложения, идентификация которых производилась на основе подхода знаковых ограничений. Согласно полученным результатам, в конце 2014 года и в 2015 году шоки спроса оказывали положительное воздействие на темпы роста ВВП, что можно интерпретировать положительным влиянием произошедшей девальвации рубля в конце 2014 года. В последующие же годы шоки спроса приводили, в основном, к замедлению экономического роста. В работе также была предпринята попытка в шоках спроса выделить шоки денежно-кредитной политики, и оценить их влияние на ВВП, потребление домохозяйств и инвестиции. Согласно полученным результатам, влияние шоков ДКП в 2015-2018 годы на все эндогенные переменные было отрицательным. Однако рост ставки процента в конце 2014 года идентифицируется как эндогенная реакция на другие шоки, и воздействие шока ДКП на ВВП в 2015 году практически нулевое. В 2017 же году шоки ДКП замедлили ВВП на 0.9 п.п, потребление домашних хозяйств на 1.2 п.п. и инвестиций на 2.2 п.п. За прошедший 2019 год вклад шоков ДКП в динамику основных макропоказателей стал меньше, что может говорить о том, что ставка приблизилась к нейтральному уровню.

М.Кириллова в своем докладе Macroeconomic Effects Of External Shocks In Russian Federation: A GVAR Approach рассказывала о полученных количественных оценках воздействия различных внешних шоков на российские макроэкономические показатели.

Разработана модель для российской экономики, которая дополнила существующую глобальную экономическую модель глобальной векторной авторегрессии (GVAR). В модель предложения нефти странами экспортерами стандартной GVAR модели внесены коррективы.

Получены функции импульсных откликов в ответ на шоки выпуска в Китае и деловой экономической активности. В условиях пандемии построен условный прогноз ВВП России на 2020 год под воздействием внешних шоков.  

Президентская академия – национальная школа управления
Контакты
Институт прикладных экономических исследований
Адрес
119571, г. Москва,
проспект Вернадского, 82-84,
корпус 9, офис 1805
E-mail
Режим работы
будни: с 10:00 до 18:00
сб., вск.: выходной
Телефон
+7 (499) 956-95-39
Написать
Как проехать