4 апреля зав. лабораторией математического моделирования экономических процессов Андрей Полбин   принял участие в 9 семинаре по эконометрике временных рядов в г. Сарагоса (Испания), на котором представил доклад «Двухмерная модель для прогнозирования российского реального ВВП в условиях замедления долгосрочного роста и изменения режима денежно-кредитной политики».

В настоящей работе на базе двумерных ARX и ECM эконометрических моделей были приведены эмпирические свидетельства в пользу того, что в режиме управляемого курса рубля в ответ на перманентный шок нефтяных цен наблюдался куполообразный отклик реального ВВП РФ. Другими словами, режим управляемого курса способствовал более волатильным колебаниям выпуска в российской экономике в ответ на нефтяные шоки. 

Режим таргетирования инфляции способствует плавной корректировке выпуска к новому долгосрочному равновесию. В предложенных ARX и ECM моделях была сделана попытка одновременно учесть структурные сдвиги и в монетарной политике, и в долгосрочных темпах экономического роста. Эксперименты по построению внутривыброчных прогнозов продемонстрировали значительное улучшение качества прогнозов с помощью ARX и ECM моделей по сравнению с базовой моделью ARIMA. 

Предложенный подход к моделированию может найти практическую ценность для описания экономик с высокой зависимостью от условий торговли.