Сотрудник лаборатории макроэкономического прогнозирования Антон Скроботов представил Российскую Академию народного хозяйства и государственный службы, а также Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара на ежегодной конференции международной ассоциации по прикладной эконометрике (2018 IAAE Annual Conference International Association for Applied Econometrics) в Монреале (Канада).

Антон Скроботов выступил с докладом "New robust inference for predictive regression", посвященным тестированию гипотезы о прогнозируемости временного ряда. Рассматривалась предсказательная регрессия, в которой неизвестен порядок интегрированности временного ряда, а также неизвестна степень коррелированности между ошибками. Для тестирования гипотезы использовалась инструментальная оценка Коши, а также робастный метод разделения на группы и построения групповой t-статистики.

Презентация к докладу “Новые устойчивые методы для предсказательной регрессии"