Сотрудник лаборатории макроэкономического прогнозирования Антон Скроботов представил Российскую Академию народного хозяйства и государственный службы, а также Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара на ежегодной конференции международной ассоциации по прикладной эконометрике (2018 IAAE Annual Conference International Association for Applied Econometrics) в Монреале (Канада).

Антон Скроботов выступил с докладом "New robust inference for predictive regression", посвященным тестированию гипотезы о прогнозируемости временного ряда. Рассматривалась предсказательная регрессия, в которой неизвестен порядок интегрированности временного ряда, а также неизвестна степень коррелированности между ошибками. Для тестирования гипотезы использовалась инструментальная оценка Коши, а также робастный метод разделения на группы и построения групповой t-статистики.

Презентация к докладу “Новые устойчивые методы для предсказательной регрессии"

Президентская академия – национальная школа управления
Контакты
Институт прикладных экономических исследований
Адрес
119571, г. Москва,
проспект Вернадского, 82-84,
корпус 9, офис 1805
E-mail
Режим работы
будни: с 10:00 до 18:00
сб., вск.: выходной
Телефон
+7 (499) 956-95-39
Написать
Как проехать