Сотрудники Центра изучения проблем центральных банков Синельникова Елена и лаборатории макроэкономического прогнозирования Скроботов Антон представили Российскую Академию народного хозяйства и государственный службы, а также Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара на конференции по экономике и финансам в Центре экономического анализа Римини (Италия).

Елена Синельникова представила доклад, посвященный прогнозированию дефолтов в российском банковском секторе на основании методологии логит-моделей и алгоритма машинного обучения «случайный лес».

Антон Скроботов выступил с докладом, посвященным тестированию гипотезы о постоянной инерционности временного ряда (о том, что ряд нестационарный) против альтернативы о том, что в определенный момент времени инерционность временного ряда изменяется (сначала стационарный, затем нестационарный, или наоборот). Для этих целей использовался недавно разработанный тест отношения правдоподобий, в котором максимизация проводится по двум параметрам нецентральности, соответствующим двум возможным альтернативам.

Презентация к докладу “Прогнозирование дефолтов в российском банковском секторе"

Презентация к докладу "Тест отношения правдоподобий для тестирования изменения инерционности"

Ссылка на сайт мероприятия: http://rcea.org/