29 октября 2020 г. в РАНХиГС состоялся онлайн-семинар Лаборатории системного анализа отраслевого рынка Центра исследований отраслевых рынков Института прикладных экономических исследований по теме «Моделирование спотовых цен на электроэнергию на оптовом рынке в России».

В семинаре приняли участие:

• Касьянова Ксения Алексеевна, м.н.с. Лаборатория системного анализа отраслевого рынка, Центр исследований отраслевых рынков ИПЭИ;
• Пересецкий Анатолий Абрамович, д.э.н., профессор-исследователь, Факультет экономически наук, Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ.

В рамках семинара были охарактеризованы подходы к моделированию спотовых цен, их преимущества и недостатки, тем самым обозначена мотивация для создания модели, учитывающей недостатки двух классов моделей: моделирование цены на оптовом рынке электроэнергии как диффузионно-скачкообразного процесса с учётом фундаментальных факторов спроса и предложения (температура, уровень деловой активности и др.), особенностей российского рынка.

В рамках доклада были кратко описаны особенности функционирования оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и формирования равновесных цен на рынке на сутки вперед (РСВ). Также были описаны ценовые факторы, которые потенциально могут быть включены в модель, объяснен выбор первоначального набора внешних регрессоров на основе изученной литературы по структурным моделям для рынка электроэнергии и доступных данных. В рамках доклада был описан пошаговый процесс выбора спецификации модели, в основе которой лежат обобщенная аддитивная модель и модель стохастической волатильности. Мотивацию перехода от каждого шага к последующему, основывалась на результатах оценивания соответствующих моделей. 

В обсуждении темы активное участие принял д.э.н., профессор-исследователь Пересецкий Анатолий Абрамович. В частности, модель будет доработана с учетом его комментариев. Финальная спецификация модели, учитывающая кусочно-линейный тренд и годовую сезонность может быть применена для анализа не только равновесных цен для Европейской и Сибирской ценовых зон, но также и равновесных поузловых цен, что позволит использовать полученные оценки трендовой и сезонной составляющих, для выявления особенностей ценообразования в разрезе конкретных областей и разработке конкретных мер государственной политики в сфере регулирования рынка электроэнергии.