Данные для выгрузки по отдельным факторам и портфелям доступны в разделе "Материалы для загрузки".

 

Последний месяц

Последние 3 месяца

Последние 12 месяцев

2020 год

2019 год

2018 год

Факторы фондового рынка России

Фактор рынка (RMRF)

4.31

7.7

56.63

13.9

21.6

28.32

Фактор размера (SMB)

3.82

-1.28

-20.4

34.08

-3.06

-20.41

Фактор стоимости (HML)

3.23

1.18

-7.92

-29.54

38.34

-16.13

Фактор моментума (MOM)

2.19

1.62

13.58

10.34

-5.38

43.45

Фактор ликвидности (LIQ)

-0.93

-0.18

-22.37

-16.74

-13.75

-7.65

Фактор дивидендой доходности (DY)

-0.93 -5.1 3.6 9.12 -16.03 16.56

Фактор государственной собственности (SOE)

-1.73 -3.09

-2.61

17.5 2.84 2.53

Фактор рыночной оценки (P/E)

-4.16 -2.66 -6.85 8.41 -18.5 18.46

 Фактор фондового рынка России (без учёта дивидендов)

Факторы рынка  (RMRF) 

3.83 6.22 46.98 4.75 13.81 21.71

Факторы размера (SMB)

4.12 -0.37 -16.99 40.66 2.5 -16.68

Фактор стоимости (HML)

3.37 1.69 -4.79 -26.77 43.59 -13.7

Фактор моментума (MOM)

2.05 1.4 12.74 9.67 -3.95 40.88

Фактор ликвидности (LIQ)

-0.78 0.36 -20.7 -14.61 -12.12 -8.41

Фактор дивидендной доходности(DY)

-1.27 -6.06 -1.38 1.94 -20.16 10.06

Фактор государственной собственности (SOE)

 -1.86 -3.45 -3.61  17.34 2.54 2.37

Фактор рыночной оценки (P/E)

-4.11 -2.66 -6.79 6.93 -20.28 16.9

Портфели акций, отобранных по размеру и стоимости (без учёта дивидендов)

Малые компании стоимости

7.52

8.51

22.76

30.73

39.71

-14.53

Малые компании роста

1.02

-3.11

-3.83

38.27

30.75

-22.79

Большие компании стоимости

4.95

5.41

25.37

-7.98

65.32

1.76

Большие компании роста

1.67

3.82

32.34

25.01

15.87

17.08

Портфели акций, отобранных по размеру и ликвидности (без учёта дивидендов)

Ликвидные акции малых компаний

16.26

16.74

109.73

143.97

38.94

2.05

Неликвидные акции малых компаний

1.45

-1.48

-9.61

15.42

28.83

-5.63

Ликвидные акции больших компаний

3.31

6.08

40.88

7.15

30.45

16.48

Неликвидные акции больших компаний

2.67

7.16

17.24

-7.1

15.4

8.07

 

При использовании данных материалов, просьба ссылаться на  сайт laifr.ipei.ranepa.ru

Примечания:
1. В связи с ростом количества компаний в выборке, а так же, при добавления информации об их финансово деятельности, значения ряда факторов могут изменяться во время обновления базы данных. Факторы расчитываемые по курсовой доходности фиксированы для всего рассматриваемого периода (за исключением фактора государственной собственности (SOE) и фактора дивидедной доходности (DY)). Факторы расчитываемые с учетом дивидендной доходности фиксированы до 2019 года (обновляются данные о дивидендах, выплаченных компаниями в 2019-2020 гг.).
2. Существенно были скорректированы значения фактора рынка (RMRF), т.к. при обновлении базы данных, в качестве безрискового актива была использована доходность индекса государственных облигаций.