Разделы:
При обновлении данных возможны корректировки ранее размещенной информации. Корректировка связана с добавлением в базу данных ранее неопубликованной информации.
Все файлы представлены в формате csv (последнее обновление - март 2024)
Ежемесячные данные по факторам (с учётом дивидендов) (.csv)
Ежегодные данные по факторам (с учётом дивидендов) (.csv)
Ежемесячные данные по факторам (без учета дивидендов) (.csv)
Ежегодные данные по факторам (без учёта дивидендов) (.csv)
Портфели по размеру и стоимости компаний (.csv)
Дополнительная литература:
- Абрамов А. Е. Информация - двигатель прогресса / Абрамов А. Е., Чернова М. И. // Вестник НАУФОР. - 2019. - No. 7-8. - P. 81-95. (.pdf)
- Sharpe, F. Capital Asset Prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. / Sharpe, F. // Journal of Finance. — 1964. — No 19. — P. 425-442. (.pdf)
- Lintner, J. The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. / Lintner, J. // Review of Economics and Statistics. — 1965. — No 47. — P. 13 — 37. (.pdf)
- Fama, E. Common risk factors in the returns on bonds and stocks. / Fama, E., French, K. // Journal of Financial Economics. −1993. — No 33. — P. 3-53. (.pdf)
- Carhart, M. On Persistence in Mutual Fund Performance. / Carhart, M. // The Journal Of Finance. — 1997. Volume 52, No 1. — P. 57 — 83. (.pdf)
- Fama, E. A five-factor asset pricing model. / Fama, E., French, K. // Journal of Financial Economics. −2015. — No 116. — PP. 1-22. (.pdf)
- Campbell, R. ...and the Cross-Selection of Expected Returns. / Campbell, R., Liu, Y., Zhu, Heqing, Zhu. // The Review of Financial Studies. — 2016. — Volume 29, Issue 1. — P. 5–68. (.pdf)
- MorningStar. Be Wary of State-Owned-Enterprises. Foreign governments aren't always on your side.
- Лекция о коллективных инвестициях, прочитанная А.Е. Абрамовым в Минфине России 5 ноября 2019 года
Дополнительные ресурсы
- Finance and Economics Discussion Series (FEDS): Open Source Cross-Sectional Asset Pricing (Приложения 1(.PDF), 2(.XLSX), 3(.CSV))
- BlackRock: https://www.blackrock.com/us/individual/investment-ideas/what-is-factor-investing?mod=article_inline
- Vanguard: https://advisors.vanguard.com/VGApp/iip/site/advisor/researchcommentary?page=FactorBased
- https://alphaarchitect.com/
2019/09/12/value-dont-call-it- a-comeback-its-been-here-for- years/?mod=article_inline
Авторами базы данных полученно свидетельство о государственной регистрации базы данных "Факторы риска акций на российском рынке 2022" №2022622470
Свои вопросы и комментарии вы можете отправлять на электронную почту chernova-mi@ranepa.ru
При использовании данных материалов, просьба ссылаться на сайт laifr.ipei.ranepa.ru