Материалы для загрузки

Разделы:

При ежемесячном обновлении данных возможны корректировки ранее размещенной информации Корректировка связана с добавлением в базу данных ранее неопубликованной информации.
Все файлы представлены в формате csv

Данные по факторам (с учётом дивидендов):

Данные по факторам (без учета дивидендов):

Портфели по размеру и стоимости компаний (без учёта дивидендов):

Портфели по размеру и ликвидности компаний (без учёта дивидендов):

Дополнительная литература:

Sharpe, F. Capital Asset Prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. / Sharpe, F. // Journal of Finance. — 1964. — No 19. — P. 425-442. (.pdf)

Lintner, J. The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. / Lintner, J. // Review of Economics and Statistics. — 1965. — No 47. — P. 13 — 37. (.pdf)

Fama, E. Common risk factors in the returns on bonds and stocks. / Fama, E., French, K. // Journal of Financial Economics. −1993. — No 33. — P. 3-53. (.pdf)

Carhart, M. On Persistence in Mutual Fund Performance. / Carhart, M. // The Journal Of Finance. — 1997. Volume 52, No 1. — P. 57 — 83. (.pdf)

Fama, E. A five-factor asset pricing model. / Fama, E., French, K. // Journal of Financial Economics. −2015. — No 116. — PP. 1-22. (.pdf)

Campbell, R. ...and the Cross-Selection of Expected Returns. / Campbell, R., Liu, Y., Zhu, Heqing, Zhu. // The Review of Financial Studies. — 2016. — Volume 29, Issue 1. — P. 5–68. (.pdf)

 

Свои вопросы и комментарии вы можете отправлять на электронную почту chernova-mi@ranepa.ru  

При использовании данных материалов, просьба ссылаться на  сайт laifr.ipei.ranepa.ru