Структурное подразделение: Центр экономического моделирования энергетики и экологии (Луговой О.В.)

Руководитель работ: Луговой Олег Валерьевич  - к.э.н., ведущий научный сотрудник Центра экономического моделирования энергетики и экологии ИПЭИ

Сроки выполнения:  2015 год

Описание работы: В работе изучен опыт построения DSGE моделей с банковским сектором, разработана оригинальная динамическая стохастическая модель общего равновесия для Российской Федерации с банковским сектором. На основе разработанной модели проанализированы макроэкономические эффекты от тех или иных макроэкономических шоков с особым вниманием на чувствительность результатов к калибровке параметров модели. Протестирована согласованность динамики российских макроэкономических переменных с классом неокейнсианских моделей. Проанализирован широкий пласт литературы по оценке и выявлению детерминант экономического роста, собраны и подготовлены данные для эконометрического анализа, проведен эконометрический анализ по выявлению глубинных детерминант экономического роста.

Основная цель исследования: Разработка детализированного блока банковского сектора для DSGE модели для российской экономики.

Основные фундаментальные и прикладные задачи, решаемые в рамках исследования:  
  • систематизировать основные подходы в литературе  по моделированию банковского сектора в современных DSGE моделях;
  • разработать блок банковского сектора для российской экономики с учетом специфики отечественной экономики, в том числе высокой ее зависимостью от экспорта энергоресурсов;
  • изучить свойства разработанной модели;
  • проанализировать насколько изменяется динамика макроэкономических переменных в ответ на «классические» макроэкономические шоки; в модели с банковским сектором;
  • проанализировать динамику переменных банковского сектора в ответ на «классические» макроэкономические шоки;
  • изучить влияния финансовых шоков;
  • на основе разработанной модели оценить вклад тех или иных структурных шоков в динамику российской экономики во время кризиса;
  • изучить устойчивость банковской системы к макроэкономическим и финансовым шокам;
  • построить сценарные прогнозы развития переменных банковского сектора и основных макроэкономических показателей российской экономики в среднесрочной перспективе;
  • классифицировать глубинные детерминанты экономического роста на основе передовых тенденций в исследовательской литературе;
  • провести сбор, сопоставление, и анализ показателей-характеристик детерминант долгосрочного роста;
  • разработать методологию вероятностной оценки взаимосвязей между уровнем экономического развития, экономическим ростом, и факторами – детерминантами роста на исторических межстрановых данных;
  • проанализировать детерминанты экономического роста на межстрановых панельных данных.