Sections:
База данных по факторам корпоративных облигаций представлена единым файлом в формате CSV.
В таблице содержится премия по каждому фактору в пересчёте на среднегодовые значения, а также средний спред доходности к погашению между факторными портфелями по доходности к погашению за период 2010-2021 гг.
|
Премия по фактору, п.п. |
Спред между факторными портфелями, п.п. |
|
|
Рыночная премия КО |
0.5839 |
1.1449 |
|
Премия за кредитный риск КО |
1.1685 |
0.2215 |
|
Премия за дюрацию КО |
-0.0958 |
0.3342 |
|
Премия КО малых компаний |
1.9956 |
0.8626 |
|
Премия КО компаний малой капитализации |
0.1682 |
0.6110 |
|
Премия ВДО |
1.3665 |
0.5995 |
|
Премия КО непубличных компаний |
0.8757 | 0.5991 |
|
Премия КО частых компаний |
0.8338 | 0.7751 |
Источник: расчеты авторов по данным Cbonds и Bloomberg