Данные для выгрузки по отдельным факторам и портфелям доступны в разделе "Материалы для загрузки".

 Последний месяцПоследние 3 месяцаПоследние 12 месяцев2023 год2022 год2021 год
Факторы фондового рынка России
  Фактор рынка (Rm-Rf) 2.37 10.35 83.48 81.72 -18.41 50.9
  Фактор размера (SMB) -6.6 4.63 109.93 153.38 30.32 -10.76
  Фактор стоимости (HML) -0.78 -0.68 -16.52 -12.12 -18.21 -0.04
  Фактор моментума (MOM) 10.49 -13.09 26.58 61.07 -7.59 26.51
  Фактор ликвидности (LIQ) -3.79 -3.47 -4.84 -5.22 33.72 -2.33
  Фактор дивидендой доходности (DY) 4.99 4.47 14.97 10.22 13.28 -16.23
  Фактор государственной собственности (SOE) -1.26 -2.91 -16.59 -15.07 2.31 -2.8
  Фактор рыночной оценки (PE) 0.25 -9.51 -33.43 -24.98 -5.8 9.11
Факторы фондового рынка России (без учета дивидендов)
  Фактор рынка (Rm-Rf) 2.37 6.84 68.29 67.04 -23.26 42.85
  Фактор размера (SMB) -6.6 7.94 123.91 168.96 32.21 -7.26
  Фактор стоимости (HML) -0.78 -2.07 -17.45 -12.79 -12.55 2.65
  Фактор моментума (MOM) 10.49 -17.05 5.71 34.73 -23.08 26.33
  Фактор ликвидности (LIQ) -3.79 -7.16 -6.03 -7.21 33.65 -0.3
  Фактор дивидендой доходности (DY) 4.99 -3.77 4.97 3.74 9.11 -19.57
  Фактор государственной собственности (SOE) -1.26 -1.33 -13.91 -12.78 2.91 -4.13
  Фактор рыночной оценки (PE) 0.25 -9.69 -30.39 -23.43 -4.9 9.38
Портфели акций, отобранных по размеру и стоимости (без учета дивидендов)
  Малые компании стоимости -2.32 16.99 249.54 276.05 -8.51 16
  Малые компании роста -4.32 9.15 216.96 286.23 -8.25 2.85
  Большие компании стоимости -1.4 3.45 31.11 32.58 -34.74 20.45
  Большие компании роста -0.17 4.9 48.23 39.07 -25.7 17.47
Портфели акций, отобранных по размеру и ликвидности (без учета дивидендов)
  Ликвидные акции малых компаний -5.49 9.56 218.06 322.29 15.87 110.03
  Неликвидные акции малых компаний -6.43 14.56 213.34 233.49 -9.64 -13.17
  Ликвидные акции больших компаний 3.32 9.16 56.18 53.67 -32.18 27
  Неликвидные акции больших компаний -0.77 1.53 48.41 44.38 -1.28 30.87

Данные обновлены 07 марта 2024 г.

При использовании данных материалов, просьба ссылаться на  сайт laifr.ipei.ranepa.ru

Примечания:

К обновлению 2022 г.:
1. В связи с ростом количества компаний в выборке, а так же при добавления информации об их финансовой деятельности, значения ряда факторов за прошедшие годы были изменены. Факторы расчитываемые по курсовой доходности фиксированы для всего рассматриваемого периода (за исключением фактора государственной собственности (SOE) и фактора дивидедной доходности (DY)). Факторы расчитываемые с учетом дивидендной доходности фиксированы до 2019 года (обновляются данные о дивидендах, выплаченных компаниями в 2019-2021 гг.).
2. Существенно были скорректированы значения фактора рынка (RMRF), т.к. при обновлении базы данных, в качестве безрискового актива была использована доходность индекса государственных облигаций.

К обновлению за февраль 2023 г.:
1. Часть данных за 2019-2022 гг. была скорректирована по причине перехода на отечественных поставщиков информации - ресурсы CBONDS, СПАРК-Интерфакс, API Москвовской биржи.

К обновлению на конец февраль 2023 г.:
1. Были скорректированы данные за 2022 год. В базу данных была добавлена информация о компаниях ведущих свою деятельность в РФ, но при этом зарегистрированных за рубежом (CIAN, OZON, FixPrice и др.). Данные о капитализации этих компаний Московская биржа не раскрывает (подробнее). 

К обновлению за май 2023 г.:
1. При обновлении были скорректированы данные по фактору стоимости (HLM) начиная с июля 2022 и данные за 2023 год, в связи с дополнением данных за прошедшие периоды у поставщиков информации.