Структурное подразделение: Лаборатория математического моделирования экономических процессов
Руководитель работ: Зубарев Андрей Витальевич, к.э.н, старший научный сотрудник, Лаборатория математического моделирования экономических процессов, ИПЭИ
Сроки выполнения: 2022 год.
Актуальность исследования: Устойчивость и эффективность банковской система является необходимым условием развития экономики. Коммерческие банки принимают на себя ряд рисков, трансформируя сбережения в инвестиции, то есть занимаясь предоставлением ликвидности. Данное исследование посвящено анализу взаимосвязи эффективности управления рисками в кредитной организации и уровнем создаваемой ликвидности, а также тому, как это влияет на риск дефолта банка. Особенную актуальность вопрос создания ликвидности принимает из-за активной дискуссии о слишком быстром росте потребительского кредитования и росте соответствующих рисков. Современная банковская система представляется довольно связанным сектором с возможным возникновением эффекта заражения, поэтому крах отдельного банка может повлечь за собой системный кризис, как в финансовой сфере, так и во всей экономике. Таким образом, исследование различных методов и подходов к оценке эффективности деятельности российских банков является актуальной задачей. Особое внимание будет уделено анализу подходов, основанных непосредственно на бухгалтерских данных, нежели на рыночной оценке, так как в России малое число банков котируются на бирже. В работе будут использованы подходы для получения различных метрик эффективности отечественных банков, на основе которых будет проведён эконометрический анализ взаимосвязи мер эффективности и создания ликвидности со степенью риска, взятого на себя кредитной организацией, а также влияния этих показателей на вероятность дефолта кредитной организации. Полученные результаты могут быть использованы как часть системы раннего оповещения для предотвращения банковского кризиса.
Основная цель исследования: Оценка влияния различных показателей банковской эффективности и уровня создания ликвидности на риск дефолта кредитной организации
Основные фундаментальные и прикладные задачи, решаемые в рамках исследования:
- Систематизация современной теоретической и эмпирической литературы, касающейся подходов и методов к оценке банковской эффективности;
- Выявление наиболее подходящих для российского банковского сектора подходов и методов оценки эффективности и степени риска, взятого на себя банком;
- Построение оценок эффективности, степени риска и уровня создания ликвидности для российских банков;
- Проведение сравнительного анализа эффективности российских банков;
- Получение эконометрических оценок взаимосвязи эффективности, уровня создания ликвидности и степени риска, взятого на себя банками, а также влияния этих показателей на вероятность дефолта;
- Выявление других факторов и индикаторов, ассоциированных с высокой вероятностью дефолта банка.