Структурное подразделение: Лаборатория математического моделирования экономических процессов
Руководитель работ: Полбин Андрей Владимирович, к.э.н., заведующий научно-исследовательской лабораторией, Лаборатория математического моделирования экономических процессов, ИПЭИ
Сроки выполнения: 2022 год.
Актуальность исследования: Динамика российских макроэкономических показателей сопряжена со структурными сдвигами, с изменением кросс-корреляционных взаимосвязей между макроэкономическими показателей, что может быть связано с изменениями в проводимой экономической политике, с изменением внешних условий для функционирования российской экономики. Данные структурные изменения необходимо учитывать при построении эконометрических моделей для более точного оценивания эффектов макроэкономической политики, для прогнозирования. Построенные модели позволят проанализировать изменение во времени долгосрочной эластичности ВВП по условиям торговли (ценам на нефть), долгосрочной эластичности реального обменного курса по условиям торговли, долгосрочной взаимосвязи потребления домохозяйств с реальным доходом, параметров долгосрочной взаимосвязи спроса на деньги с доходом и процентом. Анализ последней взаимосвязи позволит, например, ответить на вопрос, как менялись издержки инфляции в связи инновациями в сфере платежных систем, что могло существенно изменить параметры эластичностей спроса на деньги.
Основная цель исследования: Построение комплекса макроэкономических коинтеграционных моделей с меняющимися во времени параметрами долгосрочных взаимосвязей и анализ изменений в долгосрочных взаимосвязях российских макроэкономических показателей.
Основные фундаментальные и прикладные задачи, решаемые в рамках исследования:
- Систематизация литературы по оценке коинтегрирующих моделей с меняющимися во времени параметрами с помощью методов байесовской эконометрики;
- Систематизация литературы по оценке коинтегрирующих моделей с меняющимися во времени параметрами с помощью непараметрических методов;
- Спецификация макроэкономических коинтеграционных моделей, актуальных для описания российской экономики;
- Эконометрическая оценка специфицированных моделей;
- Содержательный анализ идентифицированных изменений в долгосрочных соотношениях.